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1. As the persistence parameter under GARCH is lowered, which of the following would be true:

A) The model will react faster to market shocks
B) The model will react slower to market shocks
C) The model will give lower weight to recent returns
D) High variance from the recent past will persist for longer

2. When compared to a low severity high frequency risk, the operational risk capital requirement for a medium severity medium frequency risk is likely to be:

A) Higher
B) Unaffected by differences in frequency or severity
C) Zero
D) Lower

3. For an equity portfolio valued at V whose beta is #, the value at risk at a 99% level of confidence is represented by which of the following expressions? Assume # represents the market volatility.

A) 1.64 x V x # / #
B) 2.326 x V x # / #
C) 2.326 x # x V x #
D) 1.64 x # x V x #

4. Which of the following belong in a credit risk report?

A) Exposures by industry
B) All of the above
C) Largest exposures by counterparty
D) Exposures by country

5. Which of the following situations are not suitable for applying parametric VaR:
I. Where the portfolio's valuation is linearly dependent upon risk factors II. Where the portfolio consists of non-linear products such as options and large moves are involved III. Where the returns of risk factors are known to be not normally distributed

A) II and III
B) I and III
C) All of the above
D) I and II

질문과 대답: